梦幻西游竞技场可以在非战斗状态点击竞技场界面退出按钮离开场景，处于战斗对局内则只能通过战斗逃跑、战败、对局结束三种方式完成退出，中途主动退出会触发对应的规则惩罚，无法直接跳过战斗强行离开赛场。
当角色处在竞技场准备场景，还没有切入对战回合时，界面侧边或者玩法主面板会提供退出选项，点击之后弹出确认弹窗，确认之后角色就会被传送离开竞技场，返回主城场景，该状态下退出不会判定对局失败，但会消耗本次竞技场入场次数，同时清空本场已经累积的竞技积分，无法领取本场对应的阶段奖励。组队参与竞技场的情况下，队员单独点击退出会直接判该名队员本场战败，被移出赛场，队伍其余成员会继续留在场内作战，队长执行退出操作，则整支队伍直接判定本场失败，全员被传出竞技场，这点在组队冲分的时候需要格外留意，避免误操作影响队友的对局进度。很多玩家误点匹配进入竞技场，都可以在匹配等待的准备阶段用这个方式及时离场，不用强制打完完整对局。
一旦已经进入实际战斗回合，竞技场界面的退出按钮会被锁定，常规点击操作不再生效，想要离开竞技场，只能选择战斗内逃跑指令，逃跑成功之后角色直接被传出竞技场，本场直接判定失败，扣除对应竞技段位积分，同时直接失去本场全部奖励资格，即便后续队友完成对局胜利，逃跑的角色也不会拿到胜利相关道具、武勋与段位分。竞技场战斗的逃跑成功率并非百分百，会受到人物技能、封印状态、敌方干扰等因素影响，存在逃跑失败的情况，逃跑失败之后角色依旧留在战斗当中，需要继续完成回合对抗。掉线、客户端闪退这类异常情况，系统同样按照主动逃跑的规则处理，判定对局失败，直接移出竞技场场景，再次登录之后角色已经回到主城，不会停留在竞技场内。
竞技场本身有着完整的对局结算机制，不主动操作退出的前提下，战斗打完正常回合，分出胜负之后，胜利方留在竞技场继续匹配下一轮，失败方则会被系统自动传送出场，完成自然退出。部分竞技场模式设有回合上限，达到最大回合数依旧没有分出胜负，系统会根据双方存活单位、剩余气血进行判定，判负的一方自动离开竞技场。参与竞技场玩法，除了对战PK获取段位积分之外，还可以积累武勋值兑换装备、变身卡、修炼材料等道具，频繁中途退出会大量损失武勋与段位分，还会增加后续匹配的等待时长，日常参与尽量优先打完完整对局，只有特殊紧急情况才选择中途退出。参与竞技场之前，玩家可以提前检查自身召唤兽配置、药品储备，调整好人物属性，减少中途想要退出的情况发生，组队模式下，也要提前和队友沟通战术与对局预期，避免中途退出打乱整队节奏。
